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Steven2021-05-09 20:55:14

69题上面的表格为什么position x marginal var不等于individual var

回答（1）

Adam2021-05-11 17:25:36

同学你好，
不够严谨，理论上Ivar反映的是从组合中剔除一项资产，对组合var的影响。这也是这道题的分析思路。即IVaR_A=VaR_(P+A)-VaR_P
而直接算CVAR=v*mvar，只能说近似。（会有误差）

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