周同学2021-05-09 20:03:03
周同学老师你好，有点没太听明白第二题的a选项的解释，高老师讲到了delta normal var只衡量loss，但是standard deviation既可以衡量损失，也可以衡量收益，我寻思着这个standard deviation难道不是指正常我们normal distribution下算var，就是-（均值-z*组合标准差）*组合价值？
回答（1）
Adam2021-05-11 19:41:15
Adam同学你好，
如果按照你的思路也是可以的，只不过关注点在complex。
A，delta-normal法计算VAR值比标准差更复杂，错误，前者只要单纯的带公式就可以了（即利用已知z.sigma.直接带公式），比计算标准差要简单的多。
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