Phyllis2021-05-09 17:39:02
Phyllis老师 Q80这道题，如果是求95%的VaR的话: 请问是直接从上往下切 切95%刚好是第一个（loss=0），所以VaR是0吗？但是感觉这么切好像是算的是WCL？所以有点搞不清，到底切出来的是VaR还是WCL。 此外，如果切出来的是WCL, 是否Credit VaR=WCL-EL=0-EL, EL=100*2%*1=2, Credit VaR是一个负数（-2） 这样对吗？
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Yvonne2021-05-10 15:44:06
Yvonne同学你好，是的，如果损失从大到小排列，95%对应的损失对应的是0，那么VaR就是0。这里信用风险和市场风险的VaR分布是不一样的，这里不要搞混。
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不是呀老师，这里Q80是信用风险的题呀。感觉切下来的应该是WCL吧？要减去EL才是VaR的吧。此外，老师您看这道题是不是一个特例，就是切出来WCL=0了，算出Credit VaR=-2? 最后还想请教一下，如果是市场风险的话 直接切下来就是market VaR对吗？谢谢您~~
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为了答疑的准确性，麻烦同学在信用风险下重新提问，谢谢。
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( ▼-▼ )冤枉呀老师，二模的题在二模的视频下提问的，不知道为什么被归为市场风险了（我没有手动归类呀）
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好的，那我这边手动帮你归到信用风险那边。
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好的老师，已经提交至信用风险了，恩恩！♥
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不用客气~
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