周同学2021-05-09 17:30:23
周同学老师这题不是问 weighted historic simulation吗 HW法 和另外一个相关系数的方法不是只调整数据 不调整权重的吗 只有BRW的方法才调整了权重呀
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Yvonne2021-05-10 14:47:58
Yvonne同学你好，HW方法虽然看上去调整的是损失数据，但是它还有一个名字叫做volatility-weighted historical simulation，并不是说只有调整权重的方法才属于加权的历史模拟法，HW，correlation-weighted historical simulation都属于加权的历史模拟法。
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