周同学2021-05-09 16:48:55
周同学请解释BC选项
回答（1）
Adam2021-05-11 17:21:59
Adam同学你好，
B：说风险是因子的敞口，单个资产的风险可以通过因子的敞口来进行衡量。这是可以的CAPM和我们的因子理论都能传达出的观点，都认为一个资产所蕴含的风险主要是由于其背后的因子所驱动的，而不是这个资产本身。
C：投资者有均值方差效用：投资者只关心均值和方差。这句话确实在CAPM的假设中，但是在真是世界中是不适用的，真实世界投资者还会考虑更多的因素。
这题干问的是：在真实世界中适用的。所以C不对
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