138***912021-05-09 09:59:14
138***9169题，直接算enegy的CVaR可不可以？为什么两个资产的CVaR相加不等于portfolio的VaR呢？
回答（1）
Adam2021-05-10 17:25:55
Adam同学你好，
1：不够严谨，理论上Ivar反映的是从组合中剔除一项资产，对组合var的影响。这也是这道题的分析思路。
而直接算CVAR，只能说过近似。（会有误差）
2：理论上说应该是相等的，所有的cvar加起来应该等于整体投资组合的var的，这道题出的不够严谨……可能是出题目的人数字没有凑好……
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