Phyllis2021-05-09 03:54:49
Phyllis老师，关于Q63题，有个地方没想明白。就是 我们这样用frequency distribution和severity distribution的期望值，再相乘的思想。是否和操作风险AMA计算两个损失分布的资本金的方法是一样的呢？AMA学的时候说是用两个分布的conbolution, 但是求得的是UL不是吗（因为是capital requirement的算法）。也就是，这样算分布期望再相乘 如果相当于算UL，那么这道题解题思路就不一样了。因为我们可以看到题干里损失分布的WCL应该是1,000,000$, 那么应该用WCL-UL=EL. 老师您看这里应该怎么理解好呢
回答（1）
185***432021-05-11 16:34:03
185***43同学你好，这里是不同的概念，损失分布和损失大小的数据是用来计算EL的，而AMA中是借用了这里的思想，但是是用WCL-UL=EL计算的，跟这道题目不相干
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