Phyllis2021-05-09 03:38:55
Phyllis老师 请问VaR的估值是否仅分为参数法和非参数法两种？就是蒙特卡洛模拟法来估计VaR是算作非参数估计VaR的一种吗？还有一个问题是mapping来估计VaR的方法，是否是算作参数法估计VaR的方法呢？如果不是的话 想请教一下具体应该是怎样归类的呢.
回答（1）
Crystal2021-05-10 17:31:47
Crystal判断是参数法还是非参数法有一个方式，就是看计算var的时候是否涉及到公式计算。如果不需要算数，直接排序就可以找到答案的就是非参数，如果是要算数才能找到答案 的是参数，当然也有半参数，就是既涉及到排序，也涉及到计算的。
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