Phyllis2021-05-09 02:40:34
Phyllis老师 不是涉及养老金的问题的话，sigmaP用加权的方式算完了 需要乘以头寸吗？(看到计算养老金surplus at risk时，sigma好像最后要乘以头寸)。 此外就是，%VaRp的话最后乘以头寸，乘以的是value(PV) 还是头寸面值呢？就是 是哪个时间点的值呢
回答（1）
Adam2021-05-10 20:20:35
Adam同学你好，
1：你这样算出来的是：百分比形式的。
如果问的是现金形式的，就乘以头寸。
2：一般来说都是价值。当然很多情况下，价值就是头寸面值。。
3：是站在现在的时点去这是预测var。所以你说囊额时间点的值，这么说不准确。
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