Phyllis2021-05-09 02:37:07
Phyllis老师，Q50计算养老金的surplus at risk. 在Asset和Liability的sigma需要加权算出最后噶差的sigma之后，还需要乘以头寸的吗？这道题刚好asset和liablity都是600$, 视频讲解是sigma乘以了600. 但是，如果asset和liability不是同样数字的情况下，算出之后乘以什么呢？
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Crystal2021-05-10 17:23:14
Crystal如果是不一样的，计算surplus的波动率的时候我们就不带入权重了，而是直接乘对应的头寸。
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