Jophia2021-05-08 21:51:36
Jophia老师，这个我们上课的时候讲的应该是put option不是call啊？而且，相对而言，index因为包含的股票更多，不是应该更加像大盘，它的变动会比个股小吗?
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Crystal2021-05-10 17:16:43
Crystal同学你好，这个确实应该是put，这个题目是协会之前的老题目，所以用put才是正确的。
第二个问题，这个里面的变动其实并不应该是绝对值的变动，因为对于我们来说，大盘如果下跌了3%和股票下跌了3%的效果是完全不一样的，一定是大盘的3%感受更强烈，所以说这里不应该是绝对值的比较，而是一些其他的算法的比较，但是至于这个算法是什么目前原版书和对应的reference中都是没有提及的，所以现在我们的做法就是希望大家记住这样的一个结论，因为他计算盈亏的时候肯定不是把大盘的百分比直接减掉个股的百分比的。
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那如果这里是call还要选择嘛？
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如果是call其实是不准确的，因为他主要是看涨，与此同时他又赌相关系数上升，我们知道相关系数上升说明整个市场的系统性风险是上升的，整个市场上hi不好的，所以看不了涨，这里你就默认是put来做把，因为他是之前没有修改原版书内容时出的题目。
Yvonne2021-05-11 09:41:27
Yvonne同学你好，考试的时候就以新版原版书内容为准，这题比较老了。
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