Jophia2021-05-08 21:48:00
老师,可不可以说一下,条件违约概率,联合违约概率,新增违约概率等根违约概率有关的常见的一些公式?有点分不清楚
回答(1)
Jenny2021-05-10 18:28:53
同学你好,你想问的是指数分布吗?指数分布里面,在已知0 至t 不违约的条件下,用指数分布研究t 至t+τ 时间段的违约概率时,这时指数分布会体现
无记忆性。也就是1-e^-lamda*τ .
指数分布的联合违约概率就是边际违约概率,等于后一期的累计违约概率减去前一期的累计违约概率,也就是MDP2=CPD2-CPD1.
你说的新增违约概率是指什么呀?
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