天堂之歌

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瑶同学2021-05-08 21:40:52

模考23题 A 选项 copula缺点不就是尾部依赖性很强吗 为什么是low啊?

回答(1)

Crystal2021-05-10 17:22:08

我们在二级中讲的copula中最显著的缺点其实是他不会随着两个或者多个标的资产价格的变动自动变动彼此之间的相关系数,这个相关系数在copula中就像是一个参数,只要你输入进去了,那么他就会一直按照这个数字计算下去,不会自己发生改变。
高斯copula因为他是两个正态分布构成的,所以他的尾巴不是厚尾的,这种copula在面临危机的时候其实是非常不准的,因为尾巴的厚度不够。

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