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李同学2021-05-08 20:48:12

老师好，这题用marginal VaR算出来的component VaR相加为什么不等于他给出的portfolio VaR呀。。。

回答（1）

Adam2021-05-10 20:09:50

同学你好，
理论上说应该是相等的，所有的cvar加起来应该等于整体投资组合的var的，这道题出的不够严谨……可能是出题目的人数字没有凑好……

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