王同学2021-05-08 11:46:06
王同学请问可以再讲一下第60题嘛？ B选项没听懂，那PFE和maximum PFE要是想在图中显示的话该是长什么样子的呢？
回答（1）
Jenny2021-05-08 19:52:02
Jenny同学你好，PFE和MAX PFE在这个图里是画不出来的，PFE是给定置信水平下的极端损失，所以要在分布中体现，max PFE的纵坐标得是PFE而不是EE，因为它是定时间区间内的最差情景敞口。具体是这个样子，见附图。这两个图咱们基础班讲义里有，也是详细讲过的。
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