周同学2021-05-08 11:34:16
周同学请解释一下第五题
回答（1）
Jenny2021-05-08 19:48:19
Jenny同学你好，涉及到杠杆的一般是CLN，所以TRS可以排除掉。凭借7.5的杠杆率和3500万美元的投资，贷款池的名义价值为2.625亿美元。 该对冲基金将获得其3500万美元抵押品的3.5％的回报。这相当于122.5万美元，他们还将在整个2.625亿美元中赚取135个基点。 换算为354.75万美元。 对冲基金的百分比回报率为13.63％[（122.5万美元＋354.75万美元）/ 3500万美元
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