李同学2021-05-08 10:02:14
李同学老师好，第20题D选项，VaR更保守要怎么理解呢，是设置的更高还是更低？另外，老师讲的时候说没有出现exceedances还可能因为低估risk，可是低估risk不就相当于VaR设置的比较低嘛，会更容易出现exceedance呀
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185***432021-05-08 11:17:49
185***43同学你好，D选项说的是因为在过去六周没有发生任何超过99%置信水平下的VAR值的情况，这个是比较保守的；这个说法错的地方在于可能过去六周的区间内模型的表现比较好，低估了风险，所以并不是保守的
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跟您确认一下，没有发生超过VaR值的损失代表我设置的VaR比较保守，对吗？后面那部分我还是没太明白，模型表现好和低估风险有什么关系，我觉得没有出现超过VaR的损失要么因为VaR设置的很准，要么是因为高估风险了呀，所以VaR设置的比较高，就没有数据能突破限额
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同学你好，没有发生超过VAR值的损失代表VAR值设置的过高，是保守的；但是这里关键在于是6周的期间，这个时间是比较短的，可能在这个期间正好没有发生一起超过VAR值，所以根据这个判断选项的说法不严谨，是错误的，有可能风险是很大的，但是在这段期间内低估了风险
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