Phyllis2021-05-08 05:54:15
Phyllis老师 请问一下关于Basel2.5的IMA计算市场风险资本金的方法。有四项 VaR＋SVaR＋SRC＋IRC。 请问这里SRC是否是关于发行人违约的credit risk,虽然是10天99%的，但 是属于市场风险里包含的credit risk这样理解吗？(有点乱，不知道说得对不对)。 此外的另一个，IRC好像也是衡量credit risk的，IRC是1年99.9%的，但是有衡量信用风险里包含的market risk 用97.5%的ES。请问是这样吗？不好意思老师，这两个SRC&IRC不知道理得对不对 有点凌乱
回答（1）
185***432021-05-08 15:54:13
185***43同学你好，你理解的没问题，另外这个公式主要考察前面的VAR+SVAR，后面掌握好概念就可以了
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