Phyllis2021-05-08 05:14:33
Phyllis老师 Q31的A 想请教一下，就是如果是关于equity option的话，说there is greater chance of extreme price movements than lognormal distribution，这样的话请问这句话正确吗？（我的理解是感觉也是正确的，毕竟在option skew图中不是直线, 但又不是对称的，所以不太确定）。请教下老师 怎么理解好
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Yvonne2021-05-08 19:58:18
Yvonne同学你好，如果在skew中，描述损失极值这样说肯定没问题，但是另一侧股票价格较高的情况对应的是瘦尾，就不能这样说了。
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好哒老师~ 还想请教一下就是，如果是(equity option)瘦尾的右端，不能用extreme price movements这样形容吗？因为 是和lognormal distribution比较的，比lognormal的瘦 是一定概率损失很小 (PDF图左尾 是肥尾是损失很大)。想请问一下 这里的损失很小不算是extreme price movement吗? 比较于lognormal不算是极端的吗？
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瘦尾对应的概率低不能说是greater chance可以说extreme price movements。
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