Phyllis2021-05-08 03:11:39
Phyllis老师，Q21的第三句话这里。前半句是对的吧？因为虽然POT是beta和kasi, GEV是sigma和kasi 分别代表scale与shape parameter， 但都是需要特定的这两个参数的。而后半句，感觉是这些参数都是用历史数据推未来的，所以除了历史数据也想不到有什么其他方法呀。因此觉得后半句是不对的，但前半句是正确的。如果后半句是错误的话，请问是错在哪里了呢？
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Yvonne2021-05-08 19:32:47
Yvonne同学你好，不是的，σ代表的是离散程度，β代表的是scale。后面的意思是目前没有已知的方法用历史数据来对β，ξ进行估计。
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咦？老师 POT和GEV有两个共同的parameter, 分别是shape parameter 和 scale parameter不是吗？只是分别用不同的希腊字母表示（记得学的时候是这样的呀 难道我记错了）。GEV里的sigma, 叫scale parameter不是吗？
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同学你好，GEV中的描述和POT中的不太一样，GEV中关于σ的描述是scale parameter of the limiting distribution，表示离散程度，并不完全等同于POT中的scale parameter，所以不对。 并且在原版书中也说了只有ξ在两个模型中是一样的。
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好哒老师，学到了！想再梳理一下，还是有一点难区分。是否是说：如果说POT和GEV都有tail parameter and scale parameter是错的呢？因为GEV的不叫scale parameter, 要用全称就是scale parameter of the limiting disrtibution这样？只能说POT和GEV都有shape parameter才是对的？
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是的，这样理解是正确的。
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