Phyllis2021-05-08 02:29:10
Phyllis老师，请问POT和GEV都是基于（i.d.d）独立同分布的吗？我记得这两个都不是独立同分布的吧，因为极值理论EVT没有要求损失要i.d.d不是吗 (EVT是适用于任何风险的不是吗)？此外结合这道题，题干后面一句话的意思好像是说因为clustering了所以违反了独立同分布的假设。？但是EVT中不管是POT还是GEV或者是METV(multivariate extreme value theory)都没有i.d.d假设不是吗？如果有的话，还想请教下老师 就是ETV的假设都是什么？我可能落了这里的知识点了
回答（1）
Yvonne2021-05-08 19:31:56
Yvonne同学你好，对的，假设数据是独立同分布的。虽然有这个假设，但是实际上的收益损失是呈现一种时间依赖（time dependency）的特性，也就是说损失是与时间有关的，并不严格满足iid。由于时间依赖的存在，所以损失数据就会出现聚集现象，采用GEV方法就可以使数据不那么聚集，可以减少time dependency。因为GEV可以降低cluster的影响，但是POT不行，如果选择的数据时间范围够长，GEV方法甚至可以完全消除cluster的现象，所以cluster并不影响使用GEV。
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