Phyllis2021-05-08 00:27:25
Phyllis老师，请问Q9的 B。 这句话是关于Basel 2.5或1995&1996修正案的。关于里面VaR的部分，是否是不管选项描述成是10天前的(the previous 10 days)还是1天前的(previous day's) 都是正确的呢？这个B看到的时候觉得是错的，因为市场风险不管是VaR还是SVaR都应该是10天前和Mc(s)*平均60天的取Max不是吗？感觉这里的day's 不太对吧
回答（1）
185***432021-05-08 10:37:10
185***43同学你好，这里选项的描述没有问题，我们用的都是VARt-1，10天指的是10天的时间范围，99%的置信水平
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