蔡同学2021-05-07 23:03:13
蔡同学习题集612题为何t小于2，这个2怎么计算的？另外为何H0是difference in sharpe ratio is zero答案？
回答（1）
Adam2021-05-08 18:59:37
Adam同学你哈，
这个基金经理说，他有95%的把握认为，自己是打败了benchmark的，所以接下来我们就对他产生的夏普比率进行了T检验，
这是题目直接给的，检验的是SR。
原假设SR相等（SR之差=0），说明经理和市场是一致的，没有打败。
如果我们拒绝原假设，就说明是打败了。
这道题直接把T检验的结果告诉了我们，是1.5，在95%的置信水平下，是没有通过T检验的（和1.96进行比较就可以了。这里近似使用的是2），
所以我们认为这个基金经理并没有产生比较好的业绩，并没有打败benchmark，所以我们要拒绝这个基金经理说的话。
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