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天堂之歌

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Phyllis2021-05-07 22:51:20

Q2. 老师 请问这道题用PVCF*%VaR得到的是undiversified VaR还是diversified VaR呢？感觉这样的做法完全没有考虑五笔现金流之间的相关性，也就是C 5 2个相关性。请问这是理解成undiversified VaR吗？

回答（1）

Yvonne2021-05-08 17:34:54

同学你好，是未分散的。

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