第二题CF mapping用的是哪个公式？

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葛同学2021-05-07 20:45:55

第二题CF mapping用的是哪个公式？

形策

回答（1）

Yvonne2021-05-08 17:11:04

同学你好，这里计算现金流映射用每一期现金流乘以对应期限的VaR值，然后再相加就可以求出来。比如本题就是组合的VaR=VaR（1年）*104.39+VaR（2年）*2.85+……+VaR（5年）*87.95=104.39*0.4636%+2.85*0.9868%+2.75*1.4841%+2.66*1.9714%+87.95*2.4261%。