Jophia2021-05-07 19:28:07
Jophia其他的错在哪里？
回答（1）
Adam2021-05-10 20:00:11
Adam同学你好，
A：已经证明说：有效市场假说是正确的。
这个是很明显的错误。又消失长理论虽然存在，但目前并没有经济学家证明市场是有效的。如果市场是有效的，那么就不会有基金经理的存在了
B：风险异常现象并不仅仅停留在理论层面，很多历史数据已经证明，在真实世界中也是存在的。是robust。
C：风险异常现象可以通过杠杆限制进行解释，也可以通过代理人的角度进行解释。正确。
D：不对，数据挖掘并没有传达出波动率之类的信息。数据挖掘只是单纯的想传达“数据错误”而已。也就是说风险异常这个观点并不成立，主要是由于我们研究的数据出了问题，所以我们得到了一个错误的结论。
而且最哦后一句也说了分散化 eliminate波动率的影响，也是们很明显的错误
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