Jophia2021-05-07 19:24:21
Jophia可以解释一下a c？
回答（1）
Adam2021-05-11 17:11:10
Adam同学你好，
A：VIX是根据期权的隐含波动率加权编制而成的指数，其大小就是波动率的大小，实证研究股票收益与VIX得去而存在负相关。
B：所谓负的价格风险，说的是我们要去承担波动率这个因子的话，通常是通过卖保险的方式（赌波动不会上涨，所以才去卖保险）。收保费，如果波动大涨，会进行赔付（发生较大损失）。即通过卖出的方式获取风险补偿就是负价格风险。而B选项后面几个，都是通过买入的方式来承担风险的。所以不同。
C：刚刚说过波动率和股票收益之间是负相关，当波动率上涨的时候股票收益是下降的（这里说的是higher），而且也没有这种说波动率上限是100%的说法。不对
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