栾同学2018-05-01 21:29:21
栾同学百题-操作风险部分-第59题，对operational risk loss的理解，小损失数量比较多，大损失数量比较少，更像正态分布啊，为什么答案的解释中说loss是不对称并且肥尾的呢？ 另外，D选项没太明白说的是什么意思，希望老师可以帮忙解释一下。
回答（1）
金程教育吴老师2018-05-03 15:58:09
金程教育吴老师学员你好。损失大小分布 分为两种情况，一种情况是低频高损，用EVT理论的GEV或POT模拟，另一种情况是高频低损，通常用lognormal模拟，也可以用Weibull Gamma或Exponential分布模拟
D 市场风险的分布，类似于证券组合收益率的分布
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