牟同学2018-05-01 20:47:56
牟同学麻烦老师讲下解题思路，没有看懂答案，谢谢！
回答（1）
Michael2018-05-02 22:14:04
Michael学员你好，目前的问题是资产的久期小于负债的久期，所以我只要降低负债的久期使他等于资产的久期即可，这样整体的组合就对利率不敏感。债券负债需要每年支付一个固定利息，如果进入一个收到固定利息支付浮动利息的互换，这样以来就把固定利率的债务变成了一个浮动利息的债务，我们知道浮动利率的久期为0，这样一来就大大降低了久期。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片