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王同学2021-05-07 11:16:39

为什么这道题的CVA计算不能用CDS的spread而是用marginal default probability？harzard rate和probability of default不一样吗？

回答（1）

Jenny2021-05-07 18:54:33

同学你好，如果要用费率法计算的话，要假设CS在一定时间内保持不变，但是题目并没有给出类似的信息。hazard rate就是单位时间内的违约概率。

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