周同学2021-05-07 10:28:44
周同学老师你好 这边周老师讲错了吧？他说“谱风险度量是一致性风险度量指标的一种”？？ 基础班不是说谱风险度量是一类方法的总称，而一致性风险度量是标准吗，那这样看的话，谱风险度量的范围更大才是啊？还有老师又说，谱风险度量是考虑了风险厌恶系数的，我怎么感觉也不大对呢，我们基础班讲的是一致性风险度量有一个损失分布啊，其中考虑了风险厌恶系数
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Yvonne2021-05-08 14:05:35
Yvonne同学你好，周老师讲的没错，一致性风险度量是要满足四个要求，谱风险度量在原版书中认为它是满足一致性的要求的，并且它的公式中也有考虑风险厌恶系数，所以它也属于一致性风险度量。而VaR值之前说是属于谱风险，按照原版书的参考书中认为它应该是limiting case，也就是并不完全属于谱风险度量。
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老师，那么var究竟是什么呢，之前基础班是说var属于谱风险度量但不属于一致性风险度量，我完全晕了，感觉前后学的东西都联系不起来。。。
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这里原版书没有明确说VaR它不属于谱风险度量，这里就按照它的参考书记忆VaR是谱风险度量limiting case，VaR一定是不属于一致性风险度量的。
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所以说一致性风险度量和谱风险度量都是考虑了风险厌恶系数的是嘛，而我们二级学的内容中只有es是一致性风险度量？
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是的都考虑了风险厌恶系数，在市场这里涉及到的就只有ES是一致性风险度量。
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