Phyllis2021-05-07 01:16:37
Phyllis老师 请问这种rebalance portfolio，把头寸sell or buy进行调仓之后，相关系数rho是一定不变的吗？比如拿这道题来说，只给了原先的两个资产的rho, 但是后来一个头寸short了7million， 另一个long了7million。但也没给调仓后的相关系数。嗯
回答（1）
Adam2021-05-07 17:28:55
Adam同学你好，资产与资产相关系数不变。
相关系数，是两个资产变动幅度之间的关系。（或者说是1单位资产，与1单位资产，之间的联系。）
1mA与1m的B，二者的相关系数是ρ。
2mA与2m的B，二者的相关系数仍是ρ。
2m的A与5m的B，二者的相关系数仍是ρ。
相关系数在一定程度上反映的是资产资产之间的内在联系。与量没什么关系.
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