汤同学2021-05-06 23:37:46
汤同学Q46，请问这么理解“置信区间变小，则（显著性水平变大）TYPE1变大，则TYPE2变小，则test of power变大”是哪里出错了？另外，怎么判断题目中置信区间变小，指的是VAR的置信区间还是回测的置信区间呢？
回答（1）
Yvonne2021-05-07 17:58:30
Yvonne同学你好，这里题目问的置信区间指的是计算VaR的置信区间。你说的置信区间变小，type 1 变大……这些指的是回测的置信区间。这道题有点特殊，原版书中对kupiec检验只提到了95%置信水平下的kupiec检验，没有其他的置信水平，LR的公式也只是针对95%置信水平这一情况，所以从这里判断II说的也是VaR的置信水平。
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