小同学2021-05-06 23:28:49
小同学老师，这题62题为什么不能按component Var的思路算？就是Real Estate的component Var，那这题应该选C,谢谢。
回答（1）
Adam2021-05-07 16:45:23
Adam同学你好，
增量在险价值（IVaR）指的是在投资组合中，增加或删除一种资产对投资组合在险价值的影响。
成分在险价值（CVaR）可以对组合的在险价值进行成分分析，了解每一个资产对于整个组合在险价值的贡献量，在投资组合风险分析中是非常有用的指标。
从数值上来说，这两个值本身就是一个非常相近的概念，如果某一个资产从整体的资产组合中剔除的话，最严谨的定义是IVaR（这也是这道题的意思： real-estate asset is dropped from）。即组合var
但是也可以近似的看成是CVaR,这两者的确是十分接近的（在变化量比较小的时候）
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