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王同学2021-05-06 21:45:56

B选项计算=WCL-EL,EL与ρ无关，但是WCL需要建立损失分布，就用到ρ了，有ρ就涉及divesification啊，为什么不选B

回答（1）

185***432021-05-07 11:56:05

同学你好，这里的相关系数指的是计算WCDR时使用的，并不是计算IRB时考虑的，我们在计算IRB时是使用WCL-EL，使用的是类似信用风险的方法

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