颜同学2021-05-06 21:32:10
颜同学老师，您好，市场风险百题第34题的答案解析说95%的VaR的nonrejection region比99%的VaR要窄，但是二级押题的第46题老师讲解以及答案解析说VaR的confidence level约低 nonrejection region 越宽，到底应该以哪个为准呢？谢谢老师
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Yvonne2021-05-06 22:40:21
Yvonne同学你好，这道题有点错误，这道题来源于协会练习题，之前多次修改，最近几年才不变，今年协会练习题依然有这道题。但是这里的选项有点问题，应该是想要在VaR置信水平一定的情况下，对于回测的不同置信水平，对应的power of test应该怎样。46题没有问题。
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