李同学2018-04-30 16:06:31
李同学老师，为什么otm的put option的wrong way risk最大？
回答（1）
Galina2018-05-02 15:25:32
Galina股价下跌时，put要行权，股价下跌，但是此时金融机构的业绩一定变差，ITM的put行权价较高，所以股价轻微下跌时，金融机构还能应付行权，OTM的put，必须在股价深度下跌才能行权，这时，金融机构财务状况一定很差了，所以无法兑付给购买put的投资者，所以是wrong way risk
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