陈同学2018-04-30 12:02:15
陈同学更正下 请问老师计算信用风险rwa，在巴塞尔2中的sa 综合法，是仅仅适用于抵押品价值下降的情形么，也就是基于前一问简单法条件已经计算出了押品50%作为资本，此时押品价值下降，原rwa可以覆盖而不在综合法计算押品对应资本，而只计算没被抵押品覆盖部分敞口的rwa么？ 如果不是的话，倘若此题抵押品价值上升15%，其他条件不变，求rwa做法还是用（新exposure-新抵押品价值）*1.5么
回答（1）
金程教育吴老师2018-05-02 13:55:06
金程教育吴老师学员你好。不是适用于抵押品下降情形，而是适用于动态情形，simple 方法适用于静态情形，两种方法不能直接比较，是完全不同的两种方法。
你问的第二句话我有点没看懂。。。综合法 rwa的计算方法是（新exposure-新抵押品价值）也就是没有被cover的部分*所对应的惩罚因子。详细请参见 基础班大约50分钟处
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