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严同学2018-04-29 19:48:38

第8题，从一级开始VAR的算法都是用20-1.645*10=3.5m这个方式，表示的是5%的概率损失大于Var值也就是3.5m，为何答案用反向的数字计算出profit至少3.5m呢？

回答（1）

Wendy2018-05-02 16:46:49

同学你好。其实原版书上VaR的公式是在u-Z*波动率前加一个负号的，不过我们通常是加上绝对值的。如果用加上负号的就比较好理解了

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我觉得D这种说法不正确啊，怎么理解？
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同学你好。算出来的VaR是个负值

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