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周同学2021-05-05 14:18:37

老师 62题的D选项 感觉后半段也没什么问题呀 el确实不被相关系数影响嘛

回答（1）

Jenny2021-05-07 16:11:08

同学你好，虽然相关系数不影响预期损失，错的是后面半句，CVA-adjusted value at 24 是没有考虑wrong way risk的影响，也就是正确的调整价格应该是低于24的，所以24这个估值不对。

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