颜同学2021-05-05 06:11:52
颜同学老师，您好，这道题8%的yield是annual coupon，其他150bp和LIBOR都是semiannual，不需要调整一下再加减吗？
回答（1）
Jenny2021-05-06 15:16:02
Jenny同学你好，你这么考虑是有道理的，但就计算来说其实差别不大，所以老师就直接用来估计了。然后你算年化的话，r=0.15056%（（1+1.5%/2）^2=（1+r) ），然后带进去算出来套利空间是0.018944，跟0.019其实差别真的很小，考试的话，像这样的细微差别是可以直接近似估计的。
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