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Phyllis2021-05-04 23:13:54

老师 Q20这种题，是因为题干最后有一个“（均值1天=0）”所以就不把一天的均值加在公式前面了吗？还是说 所有这种计算portfolio VaR的题都是默认单个VaR的均值等于0呢？

回答（1）

Adam2021-05-07 14:56:43

同学你好，一般来说，计算portfolio VaR的题都是默认单个VaR的均值等于0

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