Phyllis2021-05-04 19:56:51
Phyllis老师 Q54 的A是错的吧？流动性风险的BIA,SA,AMA都是巴塞尔2提出的不是吗？所以A说巴塞尔2没包含流动性风险怎么能是对的呢？
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185***432021-05-06 20:48:54
185***43同学你好，流动性风险并没有提出BIA等方法，是在Basel3中提出了流动性风险管理的概念，引入了leverage ratio，LCR和NSFR的指标，所以A选项是正确的
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太抱歉了，A之前看错了（错看成了操作风险）。此外，想请教下老师，Basel3引入的流动性风险是否只有LCR和NSFR？ （我自己之前笔记是这样记的，不确定对不对）。 也就是leverage ratio是Basel 3引入的第三项，这一项是因为次贷危机衍生品资本金抵扣的少了，所以leverage ratio是为了审核资本金的？是否Leverage ratio与liquidity无关？
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同学你好，Basel3引入了杠杆率作为风险资产的补充，以弥补资本充足率监管的缺陷，杠杆率作为一种风险管理的补充措施可以有效地防止银行利用风险加权资本的计算漏洞规避资本金的缴存；在Basel3之前，商业银行通过表外业务规避了资本充足率的要求，尽管银行表面上满足了资本充足率的要求，但是过多的表外业务使银行始终处于高杠杆的运营状态，这也为2008年全球金融危机的爆发埋下了祸根。
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o(^▽^)o好哒，多谢老师的分析。还想追问一下，就是我们计算的leverage ratio的分母是total exposure, 也就是on and off-balance sheet的。请问这里是否包含衍生品呢？（巴塞尔1里提及风险加权资产的时候分为了三类，1. on-balance sheet asset, 2. off-balance sheet asset, 3.OTC derivative) 所以还想请教下具体leverage ratio的分母是否是只是表内和表外资产？是否衍生品也属于表内或外的资产呢？
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同学你好，衍生品属于表外资产，在计算total exposure时要考虑进去
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