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米同学2021-05-04 09:21:51

老师您好，九年前在12年5月，Basel协会发布了FRTB，其中宣布交易账簿中用ES取代VaR。那为什么在市场风险这块，我们还是用的VaR来计量风险呢？

回答（1）

Yvonne2021-05-06 13:50:31

同学你好，这部分内容不需要太过纠结，在FRM考试中主要还是用VaR值来计算风险，FRTB中关于liquidity-adjusted ES的计算过于复杂，实际上也并不适合考试。

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