天堂之歌

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颜同学2021-05-04 06:53:47

老师,您好,押题第38题,如果题目问5年的CVA应该怎么算呢?是简单将一年的CVA乘以5就可以吗?谢谢老师

回答(1)

Jenny2021-05-06 11:21:41

同学你好,如果是用费率法的话,并且CS和average EPE假设都不变的话,是可以这么近似估计的,费率法是不考虑折现的影响的。

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