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天堂之歌

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xy2021-05-04 00:32:46

老师，第18题这种题，如果不能忽略均值，那是不是先按权重计算出组合的标准差，然后再按权重计算出平均的收益率，再用VAR=（u-z*标准差）*P 求出调整前的VAR，用同样的方法计算出调整后的VAR，再计算两者之差？

回答（1）

Michael2021-05-06 21:16:03

学员你好，你的理解是正确的。
P.S.不要忘记均值和标准差都要按照时间进行调整。

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