天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>FRM二级

Laney2018-04-28 16:56:04

麻烦解释equilibrium model 与 arbitrage free model,二者有什么区别?Model 1, model 2, Ho Lee model 分别属于哪一种,为什么

回答(1)

最佳

金程教育吴老师2018-04-28 17:58:14

学员你好。均衡模型是对即时短期利率做动态假设,模拟它的走势
无套利模型是根据市场上债券价格,抽取其蕴含的利率动态
model 1和2是均衡模型  ho lee是无套利模型  CIR和Vasicek 也就是均衡模型。

  • 评论(0
  • 追问(1
评论
追问
听梁老师关于模考二的讲解,说model 2的lambda 是根据市场价格反推的,所以model 2 应该属于无套利模型,请问到底哪种说法正确呢

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录