Laney2018-04-28 16:56:04
麻烦解释equilibrium model 与 arbitrage free model,二者有什么区别?Model 1, model 2, Ho Lee model 分别属于哪一种,为什么
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金程教育吴老师2018-04-28 17:58:14
学员你好。均衡模型是对即时短期利率做动态假设,模拟它的走势
无套利模型是根据市场上债券价格,抽取其蕴含的利率动态
model 1和2是均衡模型 ho lee是无套利模型 CIR和Vasicek 也就是均衡模型。
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听梁老师关于模考二的讲解,说model 2的lambda 是根据市场价格反推的,所以model 2 应该属于无套利模型,请问到底哪种说法正确呢
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