麻同学2021-05-03 10:45:54
麻同学老师你好！请问下押题第46题中的第二项描述不是很理解，能麻烦讲解下吗？（为什么lower confidence level指的是VaR的？我的理解是非拒绝域会变窄）谢谢
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Yvonne2021-05-03 18:56:03
Yvonne同学你好，VaR的置信水平越小，exceptions的值越大，它的非拒绝域也就会更宽，所以更不容易拒绝。因为exceptions的数值越大，它其实允许非拒绝域的范围越广，比如像下面这样，95%的VaR值对应的非拒绝域范围是（6-20），12.6大致是落在它们中间的位置。如果实在不能理解，就大致记一下书上的kupiec回测的非拒绝域表。
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谢谢老师～
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不客气~
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