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天堂之歌

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王同学2021-05-02 11:54:51

押题卷36题，D选项，es是比VaR更平滑，但是对ghost effcet 也更敏感啊，因为ES反应超过VaR的损失，一旦出现大损失，是会反应到ES上，但是会过几天才会反应到VaR上啊，D有问题吧

回答（1）

Yvonne2021-05-03 20:29:39

同学你好，这里更不敏感的意思是对ES影响比较小，对VaR影响比较大。

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