xy2021-05-01 22:26:37
xy老师，麻烦帮忙解释一下操作风险百题中提到的这些模型风险。 比如在第一类错误中1和3我能理解，都是假设的错误，2是说风险因子太少么？该有4liquidity和第二大类错误中的problem with liquidity 有什么区别呀，还有第5小项，不是就在说模型使用的场景不对，这不就是第二类错误么？ 在第二类错误中3个小项又分别是什么意思呢？
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185***432021-05-06 11:24:53
185***43同学你好，第一项是模型的错误，第二项是应用模型的使用错误；模型的错误里会包含低估了风险因子的数量，流动性的缺失问题，还有模型被错误应用在一个给到的情景中；模型的使用错误重点在不是模型本身的错误，而是操作使用上的错误，例如使用的错误数据，不合适的样本选择周期，市场价差的问题等
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那么第一类错误中的4liquidity和第二大类错误中的problem with liquidity 有什么区别呀，还有第5小项，不是就在说模型使用的场景不对，这不就是第二类错误么？
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同学你好，第一类错误里的liquidity是指模型中没有考虑流动性的指标和数据，第二类的流动性问题指的是在存在流动性问题时使用了错误的模型，第5项说的是在特定的场景下模型里数据的缺失或者过于简化，导致应用的场景错误，这里第一类和第二类都是可以的
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